Bez analizy tła nie mamy żadnych podstaw, by założyć, że kontrakty skończyły odbicie i za chwilę trend spadkowy będzie kontynuowany. Sygnał kupna lub sprzedaży powstaje, jeśli poziom ceny z punktu ekstremum zostaje przekroczony w kolejnym okresie. Jeśli poziom ceny z punktu ekstremum nie zostaje przekroczony, sygnał nie powstaje.

Równie ważną kwestią w tradingu jak dywergencja, jest konwergencja. Stanowi ona powrót historycznych zależności, czyli zbliżanie się do siebie wartości ceny i wskaźnika. Wszystkie powyższe wskaźniki uchodzą za wyjątkowo łatwe w obsłudze i dokładne w pomiarach. Jak jednak zostało wyjaśnione powyżej, różnią się jednak kilkoma istotnymi cechami – takimi jak choćby dane będące punktem odniesienia – które mają wpływ na to, jak ostatecznie się z nimi pracuje. Każdy trader ma nieco inne preferencje, dlatego najlepszy wskaźnik analizy technicznej do swojej strategii handlowej powinno dobierać się indywidualnie. W tej metodzie bardzo kierunkowy trend rynkowy lub faza musi być wspierana przez wolumen.

Lira w przeddzień kolejnej wyprzedaży. Nieuchronny wzrost USD/TRY

Nie bój się eksperymentować i próbować różnych kombinacji wskaźników. Podczas analizowania dywergencji rozważ kaskadowanie/kumulowanie sygnałów. Ukryte i rozszerzone rozbieżności świadczą o kontynuacji trendu.

Innymi słowy na wykresie powinny być wyraźne dwa szczyty, skierowane do góry lub w dół. Wykrywanie dywergencji na wskaźniku momentum mówi zatem, że zmienia się dynamika rynku i chociaż wciąż może to wyglądać jak rzeczywisty trend, jego potencjalny koniec może być bliski. Wskaźnik RSI składa się z pojedynczej linii, która porusza się między strefą wykupienia i wyprzedania. Metoda dywergencji ma jednak również słabsze strony. Po pierwsze dywergencja, jak każda tego rodzaju metoda, może dać fałszywe wyniki. Dywergencję regularną – jest wyznacznikiem trendu, w którego kierunku zmierza cena.

Aktualna sytuacja na rynku walutowym 29 września 2006

Dywergencja i konwergencja są wiernym sprzymierzeńcem każdego tradera, wykorzystującego analizę techniczną na rynku Forex. Te podstawowe, przeważające sygnały, pozwalające na wcześniejsze przygotowanie się do odwrócenia trendu i odfiltrowanie fałszywego sygnału. W tym artykule szczegółowo przeanalizujemy wszystko, co jest związane z tematem konwergencji i dywergencji. W przypadku byczej dywergencji ukrytej, cena kreśli wyższy dołek, a na wykresie wskaźnika pojawia się niższy dołek. Możemy spodziewać się kontynuacji trendu wzrostowego.

To oznacza, że raczej nie opłaca się szukać sygnałów dystrybucji po wcześniejszej akumulacji tuż po dołku. Trzeba takich sygnałów dystrybucji i przewag podaży szukać raczej na poziomie nowych szczytów. To bardzo ważne w kontekście trzymania akcji w portfelu w czasie hossy. Po drodze na szczyt będą bowiem korekty i lokalne przesilenia , które będą zachęcać do realizacji zysku, by odkupić akcje taniej. To właśnie pułapka niskich interwałów i warto nauczyć się jej unikać.

Aby naprawić zysk posłużę się wskaźnikami wchodzącymi w strefę wyprzedania/wykupienia. Poziomy wejścia na rynek, zarówno tam, jak i tu, są oznaczone niebieską poziomą linią w miejscu, w którym Awesome Oscillator przecina linię zerową – zaznaczone zielonymi kółkami. Niebieskie ukośne linie oznaczają klasyczne niedźwiedzie nachylenie. Dodatkowym sygnałem do wejścia na rynek jest wyjście linii wskaźnika ze strefy wykupienia. Poziom otwarty jest oznaczony niebieską poziomą linią. Główną funkcją RSI jest identyfikacja warunków cenowych wykupienia i wyprzedania, które same w sobie są sygnałami do wejścia i wyjścia z rynku.

Wprowadzenie do oscylatorów i wskaźników

Jestem traderem handlującym na odwrócenie, a także w początkowych fazach trendu, a zatem dywergencje są moim chlebem powszednim. Do prognozowania nadchodzącego odwrócenia cen wykorzystuje się regularny wzorzec dywergencji. Kiedy zauważysz regularną byczą dywergencję, spodziewasz się, że cena real brazylijski anuluje swój niedźwiedzi ruch i przejdzie na ruch w górę. Kiedy widzisz regularną niedźwiedzią dywergencję, spodziewasz się, że cena anuluje swój wzrostowy ruch i przejdzie na ruch w dół. Na wykresie miesięcznym, doszukaliśmy się dywergencji regularnej, zwiastującej spadki eurodolara.

Świece japońskie są jedną z najstarszych metod analizowania wykresów. Do Europy oraz Stanów Zjednoczonych dotarła dosyć późno, bo dopiero w latach 90. Obecnie wskazania świec to dla wielu profesjonalnych inwestorów metastock podstawowy warsztat analityczny, który dosyć dobrze przyjął się także w Polsce. Średnie kroczące (bardzo popularną jest także średnia wykładnicza – tzw. EMA (ang. exponential moving average) ).

Cztery dywergencje rynkowe do obserwacji

Jeśli pojawi się sygnał bez rozrywów, można go wykorzystać w tradingu. Klasyczna bycza dywergencja na rynku Forex jest doskonałym sygnałem odwrócenia. Podobnie jak w przypadku niedźwiedziego dyweru, do wejścia na rynek użyjemy przecięcia linii trendu. Powyższy obrazek pokazuje rozszerzoną byczą dywergencję dla wskaźnika MACD. Minima cenowe są praktycznie na tym samym poziomie (dopuszczalne są niewielkie odchylenia). Ale drugie minimum MACD jest wyższe niż jego poprzednik.

Z kolei malejący miernik obrotu ma wskazywać na słabość trendu. Na grafice widać wczesną rozbieżność, kiedy kolejnym coraz wyższym szczytom kursu, towarzyszą coraz niższe wzrosty aktywności. Dywergencja ta poprzedza inne sygnały wynikające z analizy VOS.

Moim zdaniem granie pod dywergencje, to szalona strategia. Myślę, że można je stosować jedynie jako potwierdzenie zaistniałych ruchów, lub też jako przygotowanie się do akcji. Cały myk polega na tym, że nikt jeszcze nie robił wskaźnika, żeby właśnie dywergencje pokazywał.

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n – cena akcji na n-tej sesji,

Na przykład wykres może wykazywać trend wzrostowy, podczas gdy wskaźnik aktualizuje minima. Lub odwrotnie, linia wskaźnika może wzrosnąć podczas spadkowego trendu cenowego. Jako wskaźnik trendu posłużą znane już Wstęgi Bollingera. Stop loss zostanie ustawiony zgodnie z klasyczną zasadą – tuż nad szczytem lub tuż poniżej ostatniego minimum.

W zasadzie to właśnie scenariusz pojawienia się trendu bocznego po wystąpieniu dywergencji, występuje najczęściej. Oscylator stochastyczny jest wskaźnikiem momentum i służy do porównywania aktualnej ceny zamknięcia do cen zamknięcia w danym okresie. Wartości oscylatora obrazowane są na dodatkowym wykresie i poruszają się w przedziale od 0% do 100%.

Określenie dywergencji Forex to rozbieżności we wskazaniach maksimów i minimów wykresu ceny ze wskazaniami wskaźnika technicznego. Na przykład cena aktywu może przez długi czas podążać w górę, ale krzywa oscylatora wymieniaj fundusze będące przedmiotem obrotu przy tym poruszać się w stronę strefy wyprzedania. Lokacja jest uniwersalną koncepcją w tradingu i niezależnie od systemu handlowego, dodanie filtra lokacji może zwykle poprawić jakość sygnałów i transakcji.

W naszym przykładzie, dla tendencji spadkowej linia zaczyna się od pierwszego maksimum trendu do ostatniego najwyższego lokalnego szczytu. W przypadku byczego trendu na poprzednim wykresie było takie samo podejście, ale tylko linia została nakreślona na minimach. W zależności od rodzaju dyweru może mówić o odwróceniu lub kontynuacji trendu. Praca z sygnałami dywergencji zaczyna się od wykresu cen! Najpierw znajdujemy szczyty ceny – najlepiej „Podwójne dno lub szczyt”, a następnie zwracamy się do wskaźnika, aby sprawdzić rozbieżności.